[МГУ] Управление рисками 2021 (Олег Косоруков, Юрий Волков)

[Аноним]

Ссылка на картинку

В курсе делается акцент на изучение комплексной системы управления рисками на предприятии. Качественный и количественный анализ рисков. Этапы зрелости системы управления рисками. Стандарты ISO 31000 и COSO EnterpriseRiskManagement.
Риск менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рисками не является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь, особенно финансовых, сопровождают любой бизнес. Управление рисками лишь позволяет прогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым фактор неожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.
Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводится в виде тренинга.

Спойлер: Результаты:
1. Структурирование знаний в отношении классификации рисков.
2. Приобретение навыков расчета операционных и финансовых рычагов, в том числе с применением математических методов анализа.
3. Умение использовать данные финансовых отчетов в своей работе.
4. Составление карты контроля рисков.
5. Приобретение навыков разработки процедуры контроля рисков.

Спойлер: Содержание :
Модуль 1
Раздел 1. Риски в современном бизнесе.

• Качественное и количественное понимание рисков.
• Риски: положительная и негативная сторона прогнозов,
• Риски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).

Раздел 2. Классификация рисков.

• Общеэкономические и политические риски (риски окружающей среды).
• Риски бизнес-процессов:
• Операционный риск – эффективность, результативность управления инвестициями,
• Управленческий риск – незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией,
• Риск информационных технологий – несоответствие информационных технологий компетенциям компании,
• Риск лояльности – мошенничество,
• Финансовый риск – ликвидность, концентрация кредитных ресурсов, изменение кредитной политики банков,
• Риски, связанные с информацией для принятия решений:
• Операционный риск – неадекватность ключевых показателей деятельности,
• Финансовый риск – неадекватное бюджетирование и неоптимальное налогообложение,
• Стратегический риск – неадекватная оценка стоимости бизнес-модели,
• Особенности рисков в развивающихся экономиках.

Раздел 3. Оценка рисков. Количественный анализ рисков.

• Дисперсия,
• Среднеквадратичное отклонение,
• VaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений,
• ROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделок по слиянию и поглощению,
• Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию,
• Метод Монте-Карло.

Практикум. Задание 1. Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.
Модуль 2
Раздел 4. Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.

• Назначение и структура карты рисков,
• Примеры составления карт для различных отраслей,
• Составление базы рисков (300 и более наименований),
• Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица.

Задание 1. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого контроля для условной газотранспортной компании.
Раздел 5. Модель управления бизнес-рисками (BPRC).

• Структура модели и анализ бизнес-рисков,
• Разработка стратегий. Функционирование модели,
• Роль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.

Раздел 6. Управление рисками на основе потока событий ERDM

• Особенности риск менеджмента на стадии капитального строительства,
• Особенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта,
• Мониторинг электронного трафика, генерируемого компанией,

Задание 2. Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компании
Модуль 3
Раздел 7. Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков

• Назначение и структура карты рисков,
• Примеры составления карт для различных отраслей,
• Роль департаментов в формировании карты рисков: обязанности и взаимодействие.

Задание 1. Анализ карты рисков
Раздел 8. Разработка противорисковых мероприятий

• Способы противодействия рискам
• Избегание,
• Программы недопущения рисков,
• Мониторинг,
• Отсутствие действий (сознательное),
• Иное,
• Оценка управляющих последствий противорисковых мероприятий
• Изменение вероятности наступления события,
• Расходы на недопущение риска,
• Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ,
• Опыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту.

Задание 2. Разработка и оценка последствий противорисковых мероприятий